Скрипт подсчета Профит
/ Лосс по времени суток на разных интервалах
Суть: считает Профит/ Лосс на
разных таймфреймах, разных валют. Результаты выводит
в текстовый файл. Подтверждает гипотезу эффективности рынка.
Metatrader.
MQL4.
// Скрипт считает вероятность +- по барам во времени суток. Выводит в файл
time_stat_valut12.csv
int cur_period, statfile;
double
money[][7], porog = 0.79;
int
plus[][7], minus[][7],rovno[][7];
double money_plus[][7], money_minus[][7];
string time_ar[];
string ValutFirst = "EURUSD"; // сюда вставляем валюту по которая основная, оп
которой смотрим входную серию
string ValutSecond = "EURUSD"; // по этой валюте смотрим выходную серию
string VV[14]
= {"EURUSD","EURGBP","USDCAD","GBPUSD","USDCHF","AUDUSD","EURCAD","USDJPY","EURAUD","CHFSGD","EURNZD","USDSGD","USDSEC","EURCHF"}; // перечень
валют - УЧЕСТЬ, что основная валюта, та которая на экране
string WeekDay[] = {"ВОСКРЕСЕНЬЕ","ПОНЕДЕЛЬНИК","ВТОРНИК","СРЕДА","ЧЕТВЕРГ","ПЯТНИЦА","СУББОТА"};
int TimeFrame[4] = {60, 30, 15, 5};
double
spread;
bool
FULL_STORY = false;
//+------------------------------------------------------------------+
int
start()
{
int i, tt, dd, Hist;
statfile = FileOpen("statfileday.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE,
';');
double delta;
for(int
v=0;v<14;v++)
{
ValutFirst =
VV[v];
Alert(ValutFirst,
" ", v);
spread = MarketInfo(ValutFirst,MODE_SPREAD)*MathPow(10,(-1)*MarketInfo(ValutFirst,MODE_DIGITS));
for(int
j=0;j<4;j++)
{
cur_period = TimeFrame[j];
if(FULL_STORY == true)
{
Hist = iBars(ValutFirst, cur_period)-1;
}
else
{
Hist =
1500*(60/cur_period);
}
InitArray();
MakeTimeChains();
for (i=1;i<Hist;i++)
{
tt = GetTime(iTime(ValutFirst,
cur_period,i));
dd = TimeDayOfWeek(iTime(ValutFirst, cur_period,i)); // день недели
delta = (iClose(ValutFirst, cur_period,i) - iOpen(ValutFirst, cur_period,i));
//if(delta > 0) {delta = delta -
spread;}
//else if(delta < 0) {delta}
money[tt][dd] = money[tt][dd] + delta;
//Alert(time_ar[tt],";", money[tt][dd]);
if (delta > 0)
{
delta = delta - spread;
if(delta > 0)
{
plus[tt][dd]++;
money_plus[tt][dd] = money_plus[tt][dd] + delta;
}
else
{
rovno[tt][dd]++;
//money_minus[tt][dd] = money_minus[tt][dd] + delta;
}
}
else if (delta < 0)
{
delta = delta + spread;
if(delta < 0)
{
minus[tt][dd]++;
money_minus[tt][dd] = money_minus[tt][dd] + delta;
}
else
{
rovno[tt][dd]++;
//money_plus[tt][dd] = money_plus[tt][dd] + delta;
}
}
else
{
rovno[tt][dd]++;
}
}
// делаем
среднее по деньгам
for(int
r=0;r<7;r++)
{
for(int
w=0;w<1440;w++)
{
if (plus[w][r] != 0)
{
money_plus[w][r]
= money_plus[w][r]/plus[w][r];
}
if (minus[w][r] != 0)
{
money_minus[w][r]
= money_minus[w][r]/minus[w][r];
}
}
}
PishemVFile();
} // конец цикла по
таймфремам
} // конец цикла по
валютам
FileClose(statfile);
Alert("End");
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int GetTime(datetime inp)
{
int H = TimeHour(inp); // часы
int M = TimeMinute(inp); // минуты
int ret =
H*(60/cur_period) + M/cur_period;
return (ret);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void MakeTimeChains()
{
// формируем начала времени периодов в массив
int H=0, M=0;
for(int i=1;i<=1440/cur_period;i++)
{
M = M + cur_period;
if(MathMod(M,60)
== 0)
{
H++; M=0;
}
else
{
}
time_ar[i] = DoubleToStr(H,0) +
":" + DoubleToStr(M,0);
}
time_ar[0] =
"00:00";
}
//+------------------------------------------------------------------+
void PishemVFile()
{
string filename = "/timestatByDay/" + ValutFirst
+ DoubleToStr(cur_period,0)+".csv";
double
sum1,sum2,sum3,sum4,sum5,pl1,pl2,pl3,pl4,pl5,mn1,mn2,mn3,mn4,mn5;
string ThisDay;
// день в котором превышен порог
//Alert(filename);
int handle = FileOpen(filename, FILE_CSV|FILE_WRITE, ';');
for(int i=0;i<1440/cur_period;i++)
{
ThisDay =
"";
sum1 = (plus[i][1]+minus[i][1]+rovno[i][1]);
sum2 = (plus[i][2]+minus[i][2]+rovno[i][2]);
sum3 = (plus[i][3]+minus[i][3]+rovno[i][3]);
sum4 = (plus[i][4]+minus[i][4]+rovno[i][4]);
sum5 = (plus[i][5]+minus[i][5]+rovno[i][5]);
pl1=0;pl2=0;pl3=0;pl4=0;pl5=0;mn1=0;mn2=0;mn3=0;mn4=0;mn5=0;
if (sum1 != 0) {pl1 = plus[i][1]/sum1; mn1 = minus[i][1]/sum1;}
if (sum2 != 0) {pl2 = plus[i][2]/sum2; mn2 = minus[i][2]/sum2;}
if (sum3 != 0) {pl3 = plus[i][3]/sum3; mn3 = minus[i][3]/sum3;}
if (sum4 != 0) {pl4 = plus[i][4]/sum4; mn4 = minus[i][4]/sum4;}
if (sum5 != 0) {pl5 = plus[i][5]/sum5; mn5 = minus[i][5]/sum5;}
if (pl1 > porog)
{ThisDay = "1 ;" + DoubleToStr(money_plus[i][1],5) + "
;";} if (mn1 > porog) {ThisDay
= "-1 ;" + DoubleToStr(money_minus[i][1]*(-1),5) + " ;";}
if(pl1 > porog
|| mn1 > porog) {FileWrite(statfile, ValutFirst, cur_period, time_ar[i], sum1, ThisDay, spread);}
if (pl2 > porog)
{ThisDay =
"2 ;" + DoubleToStr(money_plus[i][2],5) + "
;";} if (mn2 > porog) {ThisDay
= "-2 ;" + DoubleToStr(money_minus[i][2]*(-1),5) + " ;";}
if(pl2 > porog
|| mn2 > porog) {FileWrite(statfile, ValutFirst, cur_period, time_ar[i], sum1, ThisDay, spread);}
if (pl3 > porog)
{ThisDay = "3 ;" + DoubleToStr(money_plus[i][3],5) + "
;";} if (mn3 > porog) {ThisDay
= "-3 ;" + DoubleToStr(money_minus[i][3]*(-1),5) + " ;";}
if(pl3 > porog
|| mn3 > porog) {FileWrite(statfile, ValutFirst, cur_period, time_ar[i], sum1, ThisDay, spread);}
if (pl4 > porog)
{ThisDay = "4 ;" + DoubleToStr(money_plus[i][4],5) + "
;";} if (mn4 > porog) {ThisDay
= "-4 ;" + DoubleToStr(money_minus[i][4]*(-1),5) + " ;";}
if(pl4 > porog
|| mn4 > porog) {FileWrite(statfile, ValutFirst, cur_period, time_ar[i], sum1, ThisDay, spread);}
if (pl5 > porog)
{ThisDay = "5 ;" + DoubleToStr(money_plus[i][5],5) + "
;";} if (mn5 > porog) {ThisDay
= "-5 ;" + DoubleToStr(money_minus[i][5]*(-1),5) + " ;";}
if(pl5 > porog
|| mn5 > porog) {FileWrite(statfile, ValutFirst, cur_period, time_ar[i], sum1, ThisDay, spread);}
//FileWrite(handle,
i, time_ar[i], sum1, pl1, mn1, ";",sum2, pl2, mn2,
";", sum3, pl3, mn3, ";", sum4, pl4, mn4, ";",
sum5, pl5, mn5);
//if((pl1 > porog
|| pl2 > porog || pl3 > porog
|| pl4 > porog || pl5 > porog)
|| (mn1 > porog || mn2 > porog
|| mn3 > porog || mn4 > porog
|| mn5 > porog))
//{
//
FileWrite(statfile, ValutFirst, cur_period, time_ar[i], ThisDay,
spread);
//}
}
FileClose(handle);
//FileClose(statfile);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void InitArray()
{
ArrayResize(money,
1440/cur_period); // делить на
период
ArrayResize(time_ar, 1440/cur_period); // делить
на период
ArrayResize(plus,
1440/cur_period);
ArrayResize(minus,
1440/cur_period);
ArrayResize(rovno,
1440/cur_period);
ArrayResize(money_plus, 1440/cur_period);
ArrayResize(money_minus, 1440/cur_period);
ArrayInitialize(money,
0);
ArrayInitialize(plus,
0);
ArrayInitialize(minus,
0);
ArrayInitialize(rovno, 0);
ArrayInitialize(money_plus, 0);
ArrayInitialize(money_minus, 0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
